A forma como a guitarra se apresenta no imediato despertar da canção vem com uma percepção parecida com a de um mugido de vaca. Tremulante em seu riff distorcido grave, ela acaba criando uma textura interessantemente ácida em meio à hipnótica macia, doce e swingada estrutura fornecida pelo piano.
Composta por um groove trazido por um baixo de linhas bojudamente ocas e por uma bateria de levada macia, Consolation Prize destaca a voz grave e de Natasha Blaine, quem faz da canção uma expoente consistente das vertentes blues-R&B. E é claro que, inclusive, o sonar do wurlitzer não passa despercebido, enquanto desfila seu charme característico na passagem entre as metades da canção.